Сравнение ICOI с HYTI
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 6.17% for HYTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 6.93% |
Correlation
The correlation between ICOI and HYTI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. HYTI — Ранг доходности на риск
ICOI
HYTI
Сравнение ICOI c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.60 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.11 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и HYTI
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -4.47% | -54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -2.38% | -56.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -0.31% | -54.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -0.44% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 0.56% | +40.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и HYTI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 1.16% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 3.24% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 3.87% | +46.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 5.12% | +44.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 5.12% | +44.96% |
Сравнение комиссий ICOI и HYTI
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и HYTI
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and HYTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -52.64% for ICOI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: Bitwise and FT Vest. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор