Сравнение ICOI с ETHW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -44.79% for ETHW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | 54.92% |
Correlation
The correlation between ICOI and ETHW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between ICOI and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ICOI
ETHW
Сравнение ICOI c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.66 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.03 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ETHW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -67.89% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -67.89% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -61.34% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -34.63% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 43.56% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ETHW
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.61%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 14.58% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 47.46% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 68.41% | -18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 71.71% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 71.71% | -21.63% |
Сравнение комиссий ICOI и ETHW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ETHW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ETHW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -52.64% for ICOI. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for ETHW.
ICOI is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор