Сравнение ICOI с ETHW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs -31.71% for ETHW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -39.45%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | 66.56% |
Correlation
The correlation between ICOI and ETHW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between ICOI and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ICOI
ETHW
Сравнение ICOI c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.51 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.84 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ETHW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -64.04% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -62.87% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -62.87% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -32.65% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 37.74% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ETHW
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 10.08% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 46.02% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 68.33% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 72.13% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 72.13% | -21.72% |
Сравнение комиссий ICOI и ETHW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ETHW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ETHW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -42.41% for ICOI. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.00% for ETHW.
ICOI is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор