Сравнение ICOI с ETHW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs -28.49% for ETHW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -44.19%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.14%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -44.19% | 54.92% |
Correlation
The correlation between ICOI and ETHW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between ICOI and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ICOI
ETHW
Сравнение ICOI c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.42 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.71 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ETHW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -67.57% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -67.57% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -65.78% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -33.64% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 40.41% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ETHW
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.77%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 20.02% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 47.05% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 69.07% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 72.28% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 72.28% | -22.27% |
Сравнение комиссий ICOI и ETHW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ETHW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ETHW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (20.02%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs ETHW's -67.57%.
On 1-year performance, ETHW leads with -28.49% vs -46.01% for ICOI. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -28.49% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 0.00% for ETHW.
ICOI is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор