Сравнение ICOI с BETH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -48.17% for BETH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BETH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у BETH с доходностью -29.78%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | 4.08% |
Correlation
The correlation between ICOI and BETH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ICOI and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BETH — Ранг доходности на риск
ICOI
BETH
Сравнение ICOI c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.35 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BETH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке BETH в -57.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -57.12% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -57.12% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -52.55% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -19.13% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 35.76% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BETH
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 11.35% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 36.88% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 47.64% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 50.92% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 50.92% | -0.84% |
Сравнение комиссий ICOI и BETH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BETH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности BETH в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BETH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs BETH's -57.12%.
On 1-year performance, BETH leads with -48.17% vs -52.64% for ICOI. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -48.17% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 52.87% for BETH.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.95% for BETH.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор