Сравнение ICOI с BETH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs -40.77% for BETH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BETH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно выше, чем у BETH с доходностью -32.64%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -32.87%
- 1 год
- -40.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -32.64% | 4.08% |
Correlation
The correlation between ICOI and BETH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ICOI and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BETH — Ранг доходности на риск
ICOI
BETH
Сравнение ICOI c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.73 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.24 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BETH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке BETH в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -56.03% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -56.03% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -54.48% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -18.31% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 33.01% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BETH
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеют волатильность 13.77% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 13.75% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 36.61% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 47.49% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 51.18% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 51.18% | -1.17% |
Сравнение комиссий ICOI и BETH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BETH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности BETH в 60.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 60.67% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BETH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.77%) compared to BETH (13.75%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BETH's -56.03%.
On 1-year performance, BETH leads with -40.77% vs -46.01% for ICOI. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -40.77% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 60.67% for BETH.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.95% for BETH.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор