Сравнение ICOI с BETH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs -40.13% for BETH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BETH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно выше, чем у BETH с доходностью -28.99%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -19.49%
- С начала года
- -28.99%
- 6 месяцев
- -33.42%
- 1 год
- -40.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -28.99% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ICOI and BETH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ICOI and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BETH — Ранг доходности на риск
ICOI
BETH
Сравнение ICOI c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.77 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.31 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.41 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BETH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки BETH в -52.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -52.55% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -52.55% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -52.01% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -17.60% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 30.70% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BETH
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 9.53% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 36.39% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 46.81% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 51.18% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 51.18% | -0.77% |
Сравнение комиссий ICOI и BETH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BETH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности BETH в 57.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 57.55% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BETH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to BETH (9.53%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BETH's -52.55%.
On 1-year performance, BETH leads with -40.13% vs -42.41% for ICOI. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -40.13% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 57.55% for BETH.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.95% for BETH.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор