PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOI с AETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с AETH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs -10.27% for AETH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for AETH.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и AETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -13.66%.

ICOI

1 день
-2.85%
1 месяц
-9.13%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AETH

1 день
-4.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-10.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOI и AETH

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.48%-6.51%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-13.66%35.38%

Correlation

The correlation between ICOI and AETH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с COINICOI с FIATICOI с MSTYICOI с HOOY
Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BRRR

Доходность на риск

ICOI vs. AETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOI c AETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOIAETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.24

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.05

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.22

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-0.32

-0.87

ICOI vs. AETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа AETH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и AETH

Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и AETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOIAETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-47.78%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.10%

-46.26%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-46.26%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-25.05%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

32.32%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и AETH

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOIAETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

4.38%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

25.08%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.30%

43.52%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

54.23%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.01%

54.23%

-4.22%

Сравнение комиссий ICOI и AETH

ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и AETH

Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности AETH в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.79%2.41%14.73%6.64%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.69%247.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and AETH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOI has higher volatility (13.77%) compared to AETH (4.38%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs AETH's -47.78%.

On 1-year performance, AETH leads with -10.27% vs -46.01% for ICOI. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AETH has performed better with a -10.27% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.

ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 2.79% for AETH.

ICOI is categorized as Derivative Income, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.90% for AETH.

AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и AETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор