Сравнение ICOI с AETH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs -16.05% for AETH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.79%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.79% | 35.38% |
Correlation
The correlation between ICOI and AETH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. AETH — Ранг доходности на риск
ICOI
AETH
Сравнение ICOI c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.37 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.52 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.36 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.37 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и AETH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -47.78% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -43.98% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -43.85% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -24.65% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 30.86% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и AETH
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 4.02% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 27.18% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 45.03% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 54.68% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 54.68% | -4.27% |
Сравнение комиссий ICOI и AETH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и AETH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and AETH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.05% vs -42.41% for ICOI. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.05% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 2.67% for AETH.
ICOI is categorized as Derivative Income, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор