Сравнение ICOI с AETH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -32.05% for AETH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | 35.38% |
Correlation
The correlation between ICOI and AETH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. AETH — Ранг доходности на риск
ICOI
AETH
Сравнение ICOI c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.63 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.93 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и AETH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -51.08% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -51.08% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -47.37% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -25.61% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 34.63% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и AETH
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 10.54% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 26.03% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 43.36% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 53.90% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 53.90% | -3.82% |
Сравнение комиссий ICOI и AETH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и AETH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности AETH в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and AETH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -52.64% for ICOI. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 2.85% for AETH.
ICOI is categorized as Derivative Income, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор