PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICMUX с WDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMUX с WDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICMUX (Intrepid Income Fund) and WDI (Western Asset Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, ICMUX returned 6.22%/yr vs 3.54%/yr for WDI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ICMUX charges 0.91%/yr vs 1.73%/yr for WDI.

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 4.39%.

ICMUX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.17%
С начала года
2.73%
1 год
7.04%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.22%
10 лет*
5.72%

WDI

1 день
0.15%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
4.47%
С начала года
4.39%
1 год
3.56%
3 года*
12.57%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMUX и WDI

2026 (YTD)20252024202320222021
ICMUX
Intrepid Income Fund		2.73%8.16%10.43%10.90%-3.17%2.97%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		4.39%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.61%

Correlation

The correlation between ICMUX and WDI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с CGMSICMUX с MNHYXICMUX с CBLDXICMUX с BUFHXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с PFNWDI с BLWWDI с PFFAWDI с TRINWDI с SPYIWDI с AMLP

Доходность на риск

ICMUX vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICMUXWDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
0.37

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
0.60

+5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.07

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

0.42

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

1.03

+17.61

ICMUX vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа WDI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и WDI

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и WDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMUXWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-32.45%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-8.47%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-14.14%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-32.45%

+26.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.94%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-10.22%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.46%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и WDI

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.45%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMUXWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.28%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

7.75%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

9.55%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

12.96%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

12.89%

-10.32%

Сравнение комиссий ICMUX и WDI

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WDI в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и WDI

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности WDI в 13.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.54%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.05%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICMUX and WDI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (2.28%) compared to ICMUX (0.45%). In terms of maximum drawdown, ICMUX dropped -8.77% vs WDI's -32.45%.

ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMUX и WDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор