PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции ICMUX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 5.88% против 8.38% соответственно.

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий ICMUX и PFN

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.19

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

0.33

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.06

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.26

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

1.01

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.19

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.21

+2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.46

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.28

+1.75

Корреляция

Корреляция между ICMUX и PFN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и PFN

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и PFN

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMUXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-80.08%

+71.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-10.77%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-33.45%

+27.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-45.70%

+36.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.29%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-11.89%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.81%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и PFN

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMUXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

6.56%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

8.40%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

13.35%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

14.75%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

18.16%

-15.58%