Сравнение ICMUX с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и JNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.25% соответственно.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и JNK
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Доходность на риск
ICMUX vs. JNK — Ранг доходности на риск
ICMUX
JNK
Сравнение ICMUX c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.29 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.92 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.34 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.29 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 0.47 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.63 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.42 | +1.61 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и JNK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и JNK
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности JNK в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и JNK
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и JNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -38.48% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -4.17% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -16.67% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -22.89% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.73% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.81% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и JNK
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.27% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.95% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 5.72% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 7.53% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 8.34% | -5.76% |