Сравнение ICMBX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -2.49% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -13.37% | 8.09% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 10.54% соответственно.
ICMBX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 5.64%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и TSAIX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
ICMBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
ICMBX
TSAIX
Сравнение ICMBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.80 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и TSAIX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и TSAIX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -34.58% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -11.72% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -28.28% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -34.58% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -10.28% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.96% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.77% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и TSAIX
Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.77%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 5.29% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.81% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 17.09% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.15% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 17.59% | -6.32% |