Сравнение ICMBX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -1.78% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -13.37% | 8.09% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.72% против 8.51% соответственно.
ICMBX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.72%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и PMAIX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
ICMBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
ICMBX
PMAIX
Сравнение ICMBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.43 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.08 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.50 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 11.66 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.43 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.12 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и PMAIX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и PMAIX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -24.12% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -7.06% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -13.97% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -24.12% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -3.10% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.69% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.52% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и PMAIX
Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.29% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 4.18% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 7.19% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 7.20% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 7.58% | +3.70% |