Сравнение ICMBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -1.78% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -13.37% | 8.09% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.72% против 8.36% соответственно.
ICMBX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.72%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и IOEZX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
ICMBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
ICMBX
IOEZX
Сравнение ICMBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.89 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.78 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.34 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и IOEZX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и IOEZX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -56.15% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -11.71% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -21.47% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -38.12% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.15% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -8.64% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.85% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и IOEZX
Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.95%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.38% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 8.72% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 15.55% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 13.90% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 16.44% | -5.16% |