Сравнение ICLO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ICLO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и TLT
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. TLT — Ранг доходности на риск
ICLO
TLT
Сравнение ICLO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.13 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.10 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.06 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | -0.13 | +21.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.13 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.26 | +2.53 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и TLT
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и TLT
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -48.35% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.23% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.23% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -13.62% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 4.39% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и TLT
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 3.71% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 6.61% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 11.40% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 15.88% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 14.93% | -12.45% |