PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLO с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. ICLO is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, ICLO returned 6.75%/yr vs -1.80%/yr for TLT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и TLT

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-6.14%

Correlation

The correlation between ICLO and TLT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

ICLO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
0.51

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.14
0.80

+6.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.09

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.31

0.65

+15.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.34

1.63

+68.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

0.51

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.26

+2.58

Просадки

Сравнение просадок ICLO и TLT

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-48.35%

+44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-7.58%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

-19.18%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.44%

+40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-13.82%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.04%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и TLT

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.31%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.76%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

6.50%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

9.77%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

15.87%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

14.91%

-12.49%

Сравнение комиссий ICLO и TLT

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и TLT

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ICLO and TLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, ICLO leads with 6.75% vs -1.80% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICLO has performed better with a 6.75% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.

ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.59% for TLT.

ICLO is categorized as CLO, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.15% for TLT.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор