Сравнение ICLO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ICLO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICLO или TLT.
Основные характеристики
| ICLO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.28% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 8.06% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 6.66 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 10.36 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 3.75 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 13.15 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 106.66 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 1.23% | 14.94% |
| Макс. просадка | -0.83% | -48.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -40.06% |
Корреляция
Корреляция между ICLO и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и TLT
С начала года, ICLO показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и TLT
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICLO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и TLT
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности TLT в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF | 7.20% | 7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и TLT
Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и TLT
Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.