PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
0.56%
ICLO
TLT

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.50%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLT

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

0.56%

1 год

3.85%

5 лет (среднегодовая)

-6.08%

10 лет (среднегодовая)

-0.35%

Основные характеристики


ICLOTLT
Коэф-т Шарпа6.440.26
Коэф-т Сортино10.010.47
Коэф-т Омега3.631.05
Коэф-т Кальмара12.710.09
Коэф-т Мартина102.860.61
Индекс Язвы0.08%6.27%
Дневная вол-ть1.23%14.73%
Макс. просадка-0.83%-48.35%
Текущая просадка0.00%-41.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и TLT

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ICLO и TLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.440.26
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.010.47
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.631.05
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.710.24
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 102.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00102.860.61
ICLO
TLT

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44
0.26
ICLO
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и TLT

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и TLT

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.59%
ICLO
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и TLT

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.23%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
4.65%
ICLO
TLT