PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICLO с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLO с TLT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ICLO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICLO или TLT.

Корреляция

Корреляция между ICLO и TLT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLO:

1.44

TLT:

-0.18

Коэф-т Сортино

ICLO:

1.87

TLT:

0.03

Коэф-т Омега

ICLO:

1.66

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

ICLO:

1.69

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

ICLO:

19.53

TLT:

-0.09

Индекс Язвы

ICLO:

0.30%

TLT:

7.98%

Дневная вол-ть

ICLO:

4.09%

TLT:

14.48%

Макс. просадка

ICLO:

-3.46%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

ICLO:

0.00%

TLT:

-42.74%

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.06%.

ICLO

С начала года

1.62%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-0.06%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-2.63%

5 лет

-10.00%

10 лет

-0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICLO и TLT

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLO и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг риск-скорректированной доходности ICLO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и TLT

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности TLT в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF		6.15%6.51%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.40%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и TLT

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.46%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и TLT

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.88%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...