Сравнение ICLO с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ICLO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и SPHD
ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
ICLO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
ICLO
SPHD
Сравнение ICLO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.23 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.42 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.05 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.25 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 0.80 | +20.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.23 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.58 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и SPHD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и SPHD
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и SPHD
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -41.39% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -11.33% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.48% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -4.70% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.53% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 3.15% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 7.86% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 14.46% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 14.20% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 17.65% | -15.17% |