Сравнение ICLO с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
ICLO и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и SOXQ
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
ICLO
SOXQ
Сравнение ICLO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.08 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.68 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.79 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 17.49 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.60 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и SOXQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и SOXQ
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и SOXQ
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -46.01% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -17.44% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.78% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -13.37% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 4.78% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 12.69% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 26.33% | -25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 40.14% | -36.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 36.10% | -33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 36.10% | -33.62% |