PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICLN с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 9.13%/yr vs 24.44%/yr for VGT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.13% против 24.44% соответственно.

ICLN

1 день
-3.83%
1 месяц
-11.86%
6 месяцев
5.08%
С начала года
11.99%
1 год
37.76%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
9.13%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.99%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between ICLN and VGT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.60

The correlation between ICLN and VGT shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и VGT

Секторы
ICLN
VGT

Коммунальные услуги

36.7%

-

Энергетика

30.2%
0.3%

Промышленность

27.6%
0.3%

Технологии

3.1%
98.5%

Сырьевые материалы

1.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
36.7%
VGT

-

Энергетика

ICLN
30.2%
VGT
0.3%

Промышленность

ICLN
27.6%
VGT
0.3%

Технологии

ICLN
3.1%
VGT
98.5%

Сырьевые материалы

ICLN
1.4%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.2%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

ICLN
0.1%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

VGT
0.6%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

VGT

-

Здравоохранение

ICLN

-

VGT
0.0%

Недвижимость

ICLN

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ICLN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.51

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.01

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.16

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.19

-0.34

ICLN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и VGT

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-54.63%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-16.40%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-27.23%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-35.07%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-35.07%

-31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-9.06%

-40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.46%

-7.94%

-58.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

5.70%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и VGT

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

8.66%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.71%

19.53%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

23.44%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

25.70%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

24.81%

+2.61%

Сравнение комиссий ICLN и VGT

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и VGT

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.00%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and VGT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (11.55%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 9.13% for ICLN. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.38% for VGT.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while VGT is Technology Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор