PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLN показывает доходность 27.33%, а SPMO немного выше – 28.15%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.67% против 20.86% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between ICLN and SPMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.50

The correlation between ICLN and SPMO shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и SPMO

Секторы
ICLN
SPMO

Коммунальные услуги

32.8%
2.5%

Промышленность

27.8%
10.9%

Энергетика

26.4%
3.1%

Технологии

11.1%
54.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
SPMO
2.5%

Промышленность

ICLN
27.8%
SPMO
10.9%

Энергетика

ICLN
26.4%
SPMO
3.1%

Технологии

ICLN
11.1%
SPMO
54.8%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
SPMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

SPMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

SPMO
4.0%

Финансовые услуги

ICLN

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

ICLN

-

SPMO
6.2%

Недвижимость

ICLN

-

SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ICLN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.24

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.98

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.44

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

13.01

+0.84

ICLN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и SPMO

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-30.95%

-56.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.70%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-20.13%

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-22.74%

-34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-30.95%

-35.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-1.68%

-41.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-4.60%

-61.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.35%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и SPMO

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

10.29%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

16.73%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

19.48%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

19.65%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

20.48%

+6.84%

Сравнение комиссий ICLN и SPMO

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и SPMO

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and SPMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 11.67% for ICLN. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.67% for SPMO.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while SPMO is Momentum. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор