PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с OGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICLN returned 2.11%/yr vs -1.94%/yr for OGIG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for OGIG.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -8.64%.

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и OGIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-8.84%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Correlation

The correlation between ICLN and OGIG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ICLN and OGIG has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ICLN и OGIG

Секторы
ICLN
OGIG

Коммунальные услуги

32.8%

-

Промышленность

27.8%
1.1%

Энергетика

26.4%

-

Технологии

11.1%
54.4%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
16.5%

Коммуникационные услуги

-

26.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
OGIG

-

Промышленность

ICLN
27.8%
OGIG
1.1%

Энергетика

ICLN
26.4%
OGIG

-

Технологии

ICLN
11.1%
OGIG
54.4%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
OGIG

-

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
OGIG
16.5%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

OGIG
26.4%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

OGIG

-

Финансовые услуги

ICLN

-

OGIG
0.2%

Здравоохранение

ICLN

-

OGIG
0.8%

Недвижимость

ICLN

-

OGIG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ

Доходность на риск

ICLN vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNOGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.31

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
-0.29

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.97

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

-0.21

+7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.31

-0.44

+21.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNOGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.31

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.27

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ICLN и OGIG

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и OGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-66.05%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-33.23%

+22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-33.23%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-62.79%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-24.52%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.61%

-25.67%

-40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

15.88%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и OGIG

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

8.13%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

18.26%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

22.17%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

31.58%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

31.02%

-3.82%

Сравнение комиссий ICLN и OGIG

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OGIG в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и OGIG

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности OGIG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and OGIG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to OGIG (8.13%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs OGIG's -66.05%.

On 5-year performance, ICLN leads with 2.11% vs -1.94% for OGIG. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a 2.11% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for OGIG.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.08% for OGIG.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while OGIG is Large Cap Growth Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index. They also come from different issuers: iShares and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.48% for OGIG.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и OGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор