Сравнение ICLN с MRNY
ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ICLN is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, ICLN returned 61.48% vs 53.54% for MRNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 28.34%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 56.58%.
ICLN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 28.34%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 61.48%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 11.52%
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLN и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 28.34% | 47.05% | -25.72% | 18.54% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between ICLN and MRNY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLN vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ICLN
MRNY
Сравнение ICLN c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLN | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.71 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 3.30 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLN и MRNY
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLN | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -82.15% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -31.53% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.58% | -67.04% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -52.78% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 16.25% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и MRNY
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеют волатильность 12.94% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLN | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 12.97% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 37.72% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 49.94% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 50.72% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 50.72% | -23.39% |
Сравнение комиссий ICLN и MRNY
ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и MRNY
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MRNY в 102.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.54% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICLN and MRNY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (12.97%) compared to ICLN (12.94%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, ICLN leads with 61.48% vs 53.54% for MRNY. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICLN has performed better with a 61.48% return vs 53.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 102.17%, compared with 1.54% for ICLN.
ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.99% for MRNY.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLN и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор