PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с ISCF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 9.53%/yr for ISCF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 11.67% против 9.53% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

ISCF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.55%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Correlation

The correlation between ICLN and ISCF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.59

The correlation between ICLN and ISCF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и ISCF

Секторы
ICLN
ISCF

Коммунальные услуги

32.8%
3.6%

Промышленность

27.8%
23.3%

Энергетика

26.4%
4.8%

Технологии

11.1%
10.5%

Сырьевые материалы

1.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

5.4%

Недвижимость

-

8.8%

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
ISCF
3.6%

Промышленность

ICLN
27.8%
ISCF
23.3%

Энергетика

ICLN
26.4%
ISCF
4.8%

Технологии

ICLN
11.1%
ISCF
10.5%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
ISCF
11.2%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
ISCF
12.4%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

ISCF
3.8%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

ISCF
4.1%

Финансовые услуги

ICLN

-

ISCF
12.3%

Здравоохранение

ICLN

-

ISCF
5.4%

Недвижимость

ICLN

-

ISCF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Доходность на риск

ICLN vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.31

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.89

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.72

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

6.33

+7.51

ICLN vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ISCF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и ISCF

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-40.79%

-46.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.34%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-13.85%

-29.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-30.70%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-40.79%

-25.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-2.40%

-40.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-8.13%

-58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.08%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и ISCF

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

5.07%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

12.43%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

14.87%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

16.74%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

17.43%

+9.89%

Сравнение комиссий ICLN и ISCF

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и ISCF

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ISCF в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.49%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and ISCF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to ISCF (5.07%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs ISCF's -40.79%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 9.53% for ISCF. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.28% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while ISCF is Foreign Small & Mid Cap Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.40% for ISCF.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор