PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с IFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICLN returned 2.11%/yr vs 13.21%/yr for IFRA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 17.78%.

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-13.13%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between ICLN and IFRA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.55

The correlation between ICLN and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и IFRA

Секторы
ICLN
IFRA

Коммунальные услуги

32.8%
37.7%

Промышленность

27.8%
39.4%

Энергетика

26.4%
7.9%

Технологии

11.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
IFRA
37.7%

Промышленность

ICLN
27.8%
IFRA
39.4%

Энергетика

ICLN
26.4%
IFRA
7.9%

Технологии

ICLN
11.1%
IFRA

-

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
IFRA
14.7%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
IFRA
0.0%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

IFRA

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

IFRA
0.0%

Финансовые услуги

ICLN

-

IFRA

-

Здравоохранение

ICLN

-

IFRA

-

Недвижимость

ICLN

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

ICLN vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.07

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

3.63

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.31

13.52

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа IFRA равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.07

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.64

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ICLN и IFRA

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-41.06%

-46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.40%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-19.93%

-23.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-19.93%

-37.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-1.89%

-35.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.61%

-5.14%

-61.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.25%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и IFRA

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

4.74%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

11.31%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

14.77%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

17.92%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

21.37%

+5.83%

Сравнение комиссий ICLN и IFRA

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и IFRA

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IFRA в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and IFRA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to IFRA (4.74%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.21% vs 2.11% for ICLN. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.21% return vs 2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

IFRA has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.16% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while IFRA is Industrials Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.30% for IFRA.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор