PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с IBBQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICLN returned -0.17%/yr vs 4.49%/yr for IBBQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 4.83%.

ICLN

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
28.34%
6 месяцев
28.17%
1 год
61.48%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
11.52%

IBBQ

1 день
0.54%
1 месяц
2.51%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.79%
1 год
40.36%
3 года*
13.02%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		28.34%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-4.69%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.83%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between ICLN and IBBQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.51

The correlation between ICLN and IBBQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и IBBQ

Секторы
ICLN
IBBQ

Коммунальные услуги

35.4%

-

Промышленность

26.2%

-

Энергетика

24.9%

-

Технологии

10.8%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

99.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
35.4%
IBBQ

-

Промышленность

ICLN
26.2%
IBBQ

-

Энергетика

ICLN
24.9%
IBBQ

-

Технологии

ICLN
10.8%
IBBQ

-

Сырьевые материалы

ICLN
1.3%
IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
IBBQ

-

Коммуникационные услуги

ICLN

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

ICLN

-

IBBQ
0.1%

Здравоохранение

ICLN

-

IBBQ
99.9%

Недвижимость

ICLN

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBPIBBQ с BIS

Доходность на риск

ICLN vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.02

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.85

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.86

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

15.49

-1.67

ICLN vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и IBBQ

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-37.94%

-49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-8.34%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-23.66%

-19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-37.94%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.58%

-2.45%

-40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.55%

-16.73%

-49.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.62%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и IBBQ

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

7.73%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

15.61%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

20.08%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

21.90%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

21.89%

+5.44%

Сравнение комиссий ICLN и IBBQ

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и IBBQ

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IBBQ в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.84%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.54%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and IBBQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.94%) compared to IBBQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 4.49% vs -0.17% for ICLN. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 4.49% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.84% for IBBQ.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.00% for IBBQ.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор