PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICLN с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с HJEN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ICLN

1 день
0.11%
1 месяц
-10.30%
6 месяцев
4.06%
С начала года
12.11%
1 год
38.12%
3 года*
0.52%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
9.19%

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		12.11%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-4.42%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%

Correlation

The correlation between ICLN and HJEN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between ICLN and HJEN shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и HJEN

Секторы
ICLN
HJEN

Коммунальные услуги

36.7%

-

Энергетика

30.2%
8.3%

Промышленность

27.6%
22.7%

Технологии

3.1%
16.5%

Сырьевые материалы

1.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
36.7%
HJEN

-

Энергетика

ICLN
30.2%
HJEN
8.3%

Промышленность

ICLN
27.6%
HJEN
22.7%

Технологии

ICLN
3.1%
HJEN
16.5%

Сырьевые материалы

ICLN
1.4%
HJEN
9.2%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.2%
HJEN

-

Финансовые услуги

ICLN
0.1%
HJEN
3.3%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

HJEN

-

Здравоохранение

ICLN

-

HJEN

-

Недвижимость

ICLN

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR

Доходность на риск

ICLN vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

—

—

ICLN vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.84%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

—

—

Сравнение комиссий ICLN и HJEN

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и HJEN

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.00%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and HJEN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for HJEN.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор