PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с FSELX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 38.57%/yr for FSELX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.64%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.67% против 38.57% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

FSELX

1 день
6.51%
1 месяц
7.60%
С начала года
74.64%
6 месяцев
78.43%
1 год
138.82%
3 года*
63.72%
5 лет*
44.40%
10 лет*
38.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.64%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between ICLN and FSELX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.58

The correlation between ICLN and FSELX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

ICLN vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
4.03

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.13

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

9.83

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

35.64

-21.80

ICLN vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и FSELX

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-82.54%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.38%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-36.31%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-46.37%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-46.37%

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-6.32%

-36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-28.68%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.96%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и FSELX

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 12.97%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

17.37%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

28.71%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

35.11%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

39.38%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

35.29%

-7.97%

Сравнение комиссий ICLN и FSELX

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и FSELX

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FSELX в 9.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.38%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and FSELX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.37%) compared to ICLN (12.97%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор