Сравнение ICLN с FMED
ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. ICLN is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past 3 years, ICLN returned 5.46%/yr vs 0.73%/yr for FMED. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FMED.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и FMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -4.75%.
ICLN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 28.34%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 61.48%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 11.52%
FMED
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLN и FMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 28.34% | 47.05% | -25.72% | -15.17% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -4.75% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
Correlation
The correlation between ICLN and FMED is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between ICLN and FMED shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ICLN и FMED
Секторы
ICLN
FMED
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ICLN
FMED
-
Промышленность
ICLN
FMED
-
Энергетика
ICLN
FMED
-
Технологии
ICLN
FMED
Сырьевые материалы
ICLN
FMED
-
Потребительский циклический сектор
ICLN
FMED
-
Коммуникационные услуги
ICLN
-
FMED
-
Потребительский защитный сектор
ICLN
-
FMED
-
Финансовые услуги
ICLN
-
FMED
-
Здравоохранение
ICLN
-
FMED
Недвижимость
ICLN
-
FMED
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLN vs. FMED — Ранг доходности на риск
ICLN
FMED
Сравнение ICLN c FMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLN | FMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.47 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 1.03 | +12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLN и FMED
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLN | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -21.84% | -65.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -18.33% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -21.84% | -21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.58% | -10.64% | -31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -7.09% | -59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 8.27% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и FMED
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLN | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 7.50% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 15.01% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 19.37% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 18.57% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 18.57% | +8.76% |
Сравнение комиссий ICLN и FMED
ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и FMED
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.54% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ICLN and FMED have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (12.94%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs FMED's -21.84%.
On 3-year performance, ICLN leads with 5.46% vs 0.73% for FMED. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICLN has performed better with a 5.46% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.
ICLN has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for FMED.
ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while FMED is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.50% for FMED.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLN и FMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор