PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с FDFAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 6.39%/yr for FDFAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 11.67% против 6.39% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

FDFAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.68%
1 год
10.67%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		11.98%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Correlation

The correlation between ICLN and FDFAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ICLN and FDFAX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ICLN и FDFAX

Секторы
ICLN
FDFAX

Коммунальные услуги

32.8%

-

Промышленность

27.8%
2.4%

Энергетика

26.4%

-

Технологии

11.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

96.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
FDFAX

-

Промышленность

ICLN
27.8%
FDFAX
2.4%

Энергетика

ICLN
26.4%
FDFAX

-

Технологии

ICLN
11.1%
FDFAX

-

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
FDFAX

-

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
FDFAX
0.8%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

FDFAX

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

FDFAX
96.8%

Финансовые услуги

ICLN

-

FDFAX

-

Здравоохранение

ICLN

-

FDFAX

-

Недвижимость

ICLN

-

FDFAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL

Доходность на риск

ICLN vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.83

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.27

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.23

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

2.28

+11.56

ICLN vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и FDFAX

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-38.29%

-48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-9.18%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-13.03%

-30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-15.63%

-41.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-27.66%

-39.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-2.83%

-40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-5.04%

-61.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.96%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и FDFAX

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

4.12%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

9.78%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

13.60%

+14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

13.83%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

14.95%

+12.37%

Сравнение комиссий ICLN и FDFAX

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и FDFAX

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FDFAX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.83%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and FDFAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to FDFAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs FDFAX's -38.29%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор