Сравнение ICLAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.09% против 10.88% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и TSAIX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
ICLAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
ICLAX
TSAIX
Сравнение ICLAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.62 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.45 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.28 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и TSAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и TSAIX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и TSAIX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -34.58% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -11.72% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -28.28% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -34.58% | +13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -7.52% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.96% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.71% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и TSAIX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.34% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 10.26% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 17.32% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 16.20% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 17.62% | -10.45% |