Сравнение ICLAX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ICLAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.00% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и SCLAX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
ICLAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
ICLAX
SCLAX
Сравнение ICLAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.75 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.02 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.96 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и SCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и SCLAX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и SCLAX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -5.59% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -2.32% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -5.59% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -5.59% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.84% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.15% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.58% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и SCLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.19% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 2.01% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 2.66% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 3.07% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 2.75% | +4.42% |