Сравнение ICLAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.09% против 8.36% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и IOEZX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
ICLAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
ICLAX
IOEZX
Сравнение ICLAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.34 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и IOEZX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и IOEZX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -56.15% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -11.71% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -21.47% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -38.12% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.15% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.64% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.85% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и IOEZX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.38% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 8.72% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 15.55% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 13.90% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 16.44% | -9.27% |