PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLAX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLAX с IMLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX).

ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLAX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		-1.47%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям IMLAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 7.94% соответственно.

ICLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.02%
1 год
8.92%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.09%

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с AMECXICLAX с TLOFXICLAX с CONWXICLAX с CSTAXICLAX с EMTIXICLAX с THYIX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TMLPXIMLAX с TIMUXIMLAX с TAHTXIMLAX с TISVX

Сравнение комиссий ICLAX и IMLAX

И ICLAX, и IMLAX имеют комиссию равную 0.47%.

ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

ICLAX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLAX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLAXIMLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.70

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

7.39

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLAX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMLAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLAX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLAXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между ICLAX и IMLAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и IMLAX

Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IMLAX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.20%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и IMLAX

Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и IMLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLAXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-46.65%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-9.26%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-25.32%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

-27.36%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.63%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.75%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.06%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и IMLAX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLAXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.80%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

7.75%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

12.94%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

11.94%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

12.12%

-4.95%