PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTIX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both mutual funds - EMTIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Transamerica, while BOSOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, EMTIX returned 4.70%/yr vs 10.23%/yr for BOSOX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMTIX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности EMTIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTIX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции EMTIX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 4.70% против 10.23% соответственно.

EMTIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.63%
3 года*
10.93%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.70%

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		4.79%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%13.48%-6.71%12.68%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between EMTIX and BOSOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2011 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с DBLLXEMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с DEMEMTIX с FNMIXEMTIX с VWOBEMTIX с EMLC
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

EMTIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTIXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.53

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
0.89

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.10

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.74

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

2.22

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTIX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.53

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EMTIX и BOSOX

Максимальная просадка EMTIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTIX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-51.32%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-10.69%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.44%

-22.36%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-22.36%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-36.79%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.67%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.27%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.57%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTIX и BOSOX

Текущая волатильность для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) составляет 1.68%, в то время как у Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что EMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.90%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

10.08%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

15.10%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

17.82%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

19.56%

-13.01%

Сравнение комиссий EMTIX и BOSOX

EMTIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTIX и BOSOX

Дивидендная доходность EMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности BOSOX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.43%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%

Часто задаваемые вопросы

EMTIX and BOSOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOSOX has higher volatility (3.90%) compared to EMTIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, EMTIX dropped -25.28% vs BOSOX's -51.32%.

EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTIX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор