PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTIX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTIX с FNMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) and FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMTIX returned 4.70%/yr vs 4.04%/yr for FNMIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMTIX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FNMIX.

Доходность

Сравнение доходности EMTIX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTIX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FNMIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции EMTIX превзошли акции FNMIX по среднегодовой доходности: 4.70% против 4.04% соответственно.

EMTIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.63%
3 года*
10.93%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.70%

FNMIX

1 день
0.29%
1 месяц
1.06%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.43%
1 год
15.89%
3 года*
12.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTIX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		4.79%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%13.48%-6.71%12.68%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		3.96%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Correlation

The correlation between EMTIX and FNMIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between EMTIX and FNMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с DBLLXEMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с BOSOXEMTIX с DEMEMTIX с VWOBEMTIX с EMLC
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с AAPLFNMIX с FAGIXFNMIX с EMBFNMIX с SPYFNMIX с FTBFXFNMIX с FFRHX

Доходность на риск

EMTIX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTIX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTIXFNMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
6.25

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.81

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.29

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

18.79

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTIX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTIX на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNMIX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTIX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTIXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMTIX и FNMIX

Максимальная просадка EMTIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTIX и FNMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTIXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-42.76%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.85%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.44%

-6.42%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-27.16%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-27.16%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.69%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTIX и FNMIX

Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) имеют волатильность 1.68% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTIXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

3.59%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

4.44%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.62%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

6.93%

-0.38%

Сравнение комиссий EMTIX и FNMIX

EMTIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTIX и FNMIX

Дивидендная доходность EMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FNMIX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.43%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.88%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%

Часто задаваемые вопросы

EMTIX and FNMIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTIX has higher volatility (1.68%) compared to FNMIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, EMTIX dropped -25.28% vs FNMIX's -42.76%.

FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTIX и FNMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор