PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMTIX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EMTIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMTIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMTIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		-1.26%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%13.48%-6.71%12.68%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMTIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EMTIX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.62% соответственно.

EMTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
2.58%
1 год
11.00%
3 года*
9.08%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.30%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с BOSOXEMTIX с DEMEMTIX с FNMIXEMTIX с VWOBEMTIX с EMLC
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIXDBLLX с FEMDX

Сравнение комиссий EMTIX и DBLLX

EMTIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EMTIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

3.75

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

5.19

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.29

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.05

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

21.50

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTIX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.75

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.72

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.91

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.68

-0.96

Корреляция

Корреляция между EMTIX и DBLLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTIX и DBLLX

Дивидендная доходность EMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.76%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EMTIX и DBLLX

Максимальная просадка EMTIX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMTIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-10.13%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-1.35%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-10.13%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-10.13%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.92%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.31%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.25%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTIX и DBLLX

Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMTIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.35%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

0.75%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

1.43%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

1.93%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

1.90%

+4.64%