- ISIN
- US8935091582
- CUSIP
- 893509158
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 30 авг. 2011 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции EMTIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) показал доход в 5.44% с начала года и 12.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMTIX составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 4.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EMTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EMTIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26% | 1.01% | -3.90% | 3.68% | 1.42% | 0.82% | -0.60% | 0.81% | 5.44% | ||||
| 2025 | 1.56% | 1.09% | -0.73% | 0.22% | 1.44% | 2.36% | 0.86% | 1.82% | 1.26% | 1.68% | 0.72% | 1.45% | 14.58% |
| 2024 | -0.33% | 0.65% | 1.37% | -1.73% | 1.65% | -0.24% | 1.98% | 1.95% | 2.14% | -1.90% | 0.54% | -1.37% | 4.69% |
| 2023 | 4.55% | -2.79% | 1.50% | 0.69% | -0.45% | 3.05% | 2.47% | -2.08% | -2.41% | -1.05% | 5.54% | 3.76% | 13.05% |
| 2022 | -1.84% | -4.24% | 0.20% | -5.28% | 0.33% | -7.01% | 3.07% | 0.00% | -6.64% | -0.63% | 7.89% | 0.93% | -13.33% |
| 2021 | -0.98% | -1.99% | -2.33% | 2.18% | 1.58% | 0.31% | 0.18% | 1.28% | -2.45% | -0.47% | -2.73% | 1.50% | -4.00% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Emerging Markets Debt Fund has an annualized alpha of 2.71%, beta of 0.16, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2011.
- This fund participated in 56.13% of S&P 500 Index downside but only 40.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 40.07%
- Участие в снижении
- 56.13%
Комиссия
Комиссия EMTIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMTIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.50 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 10.58 | +0.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.56 | $0.63 | $0.47 | $0.36 | $0.42 | $0.23 | $0.51 | $0.32 | $0.56 | $0.36 | $0.40 |
Дивидендный доход | 5.85% | 5.77% | 6.98% | 5.11% | 4.16% | 4.03% | 2.02% | 4.80% | 3.27% | 5.10% | 3.48% | 4.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 25.28%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Emerging Markets Debt Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.28%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 10dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.70%март 2020 г. | 28d | 7mo 28d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.39%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 23d | 1y 11moиюль 2014 г. - июль 2016 г. | — |
-12.16%июнь 2013 г. | 1mo 15d | 11mo 17d | 1y 27dмай 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
-10.77%сент. 2018 г. | 7mo 8d | 9mo 19d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| EMTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -56.78% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -9.10% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -18.90% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -25.43% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -33.92% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.17% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.69% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.14% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMTIX
Добавьте Transamerica Emerging Markets Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMTIX