PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTIX с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTIX с DEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both funds - EMTIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Transamerica, while DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Over the past 10 years, EMTIX returned 4.70%/yr vs 10.45%/yr for DEM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTIX charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности EMTIX и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTIX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции EMTIX уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 4.70% против 10.45% соответственно.

EMTIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.63%
3 года*
10.93%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.70%

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTIX и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		4.79%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%13.48%-6.71%12.68%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between EMTIX and DEM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2011 г.

0.54

The correlation between EMTIX and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с DBLLXEMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с BOSOXEMTIX с FNMIXEMTIX с VWOBEMTIX с EMLC
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

EMTIX vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTIX c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTIXDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.38

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
3.28

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.10

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

14.52

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTIX vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTIX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа DEM равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTIX и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTIXDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.38

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.22

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EMTIX и DEM

Максимальная просадка EMTIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTIX и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTIXDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-51.85%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-7.89%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.44%

-15.64%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-27.18%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-37.79%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-12.90%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.22%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTIX и DEM

Текущая волатильность для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) составляет 1.68%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTIXDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.64%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

11.33%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

13.59%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

15.33%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

17.96%

-11.41%

Сравнение комиссий EMTIX и DEM

EMTIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTIX и DEM

Дивидендная доходность EMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DEM в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.43%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%

Часто задаваемые вопросы

EMTIX and DEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (5.64%) compared to EMTIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, EMTIX dropped -25.28% vs DEM's -51.85%.

EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTIX и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор