Сравнение ICL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICL Group Ltd (ICL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ICL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | -7.43% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -11.61% | 52.00% | 5.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.14% соответственно.
ICL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 7.49%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICL vs. VOO — Ранг доходности на риск
ICL
VOO
Сравнение ICL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.01 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.53 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.31 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.01 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ICL и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и VOO
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 2.62% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ICL и VOO
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -33.99% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -11.98% | -21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.87% | -24.52% | -39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -33.99% | -29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.49% | -5.55% | -41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.19% | -3.72% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 2.55% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и VOO
ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 5.34% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 9.47% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 18.11% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 16.82% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 17.99% | +16.60% |