Сравнение ICF с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
ICF и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.61% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и REZ
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
ICF vs. REZ — Ранг доходности на риск
ICF
REZ
Сравнение ICF c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.08 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.23 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ICF и REZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и REZ
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и REZ
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -66.87% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.82% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -35.05% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -44.15% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.13% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -12.79% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.82% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и REZ
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.51% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.74% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 10.15% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.81% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.86% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 21.52% | -0.94% |