PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICF с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ICF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и IBIT

2026 (YTD)20252024
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		4.03%1.85%6.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

ICF

1 день
1.63%
1 месяц
-6.14%
С начала года
4.03%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.70%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с SDIVICF с ICFIICF с REET
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ICF и IBIT

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

ICF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.40

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.29

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.39

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

-0.83

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.40

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между ICF и IBIT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и IBIT

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.67%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и IBIT

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ICFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-49.36%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-49.36%

+37.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-46.11%

+37.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-14.13%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

23.09%

-19.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и IBIT

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

12.99%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

36.75%

-27.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

45.42%

-29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

51.26%

-32.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

51.26%

-30.67%