Сравнение ICF с IBIT
ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ICF returned 11.29% vs -38.74% for IBIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ICF charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ICF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ICF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.54%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 12.19% | 1.85% | 6.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ICF and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ICF
IBIT
Сравнение ICF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.79 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.36 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.89 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ICF и IBIT
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -49.36% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -49.36% | +41.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -48.10% | +45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -16.02% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 28.44% | -25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 3.71%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 9.50% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 34.44% | -24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 43.73% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 50.19% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 50.19% | -29.61% |
Сравнение комиссий ICF и IBIT
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и IBIT
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.48% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
ICF and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to ICF (3.71%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ICF leads with 11.29% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICF has performed better with a 11.29% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.
ICF has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for IBIT.
ICF is categorized as REIT, while IBIT is Cryptocurrency. ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.25% for IBIT.
ICF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор