Сравнение ICF с GQRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).
ICF и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и GQRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 6.28% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 3.25% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.56% соответственно.
ICF
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 4.94%
GQRE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и GQRE
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.
Доходность на риск
ICF vs. GQRE — Ранг доходности на риск
ICF
GQRE
Сравнение ICF c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.85 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 3.32 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ICF и GQRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и GQRE
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GQRE в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.62% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.53% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и GQRE
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и GQRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -41.87% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -10.15% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -35.08% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -41.87% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.81% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -9.33% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.86% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и GQRE
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеют волатильность 4.87% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.75% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 8.30% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 14.60% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.43% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.64% | +2.94% |