PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%9.34%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий ICF и DTCR

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

ICF vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.14

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.79

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.94

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

11.65

-10.45

ICF vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.14

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между ICF и DTCR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и DTCR

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и DTCR

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-38.98%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.07%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-38.98%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.13%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-12.72%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.41%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и DTCR

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.22%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

17.48%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

23.28%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.58%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.83%

-1.25%