Сравнение ICF с CSEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX).
ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ICF и CSEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и CSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у CSEIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям CSEIX по среднегодовой доходности: 4.76% против 6.15% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и CSEIX
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CSEIX в 1.10%.
Доходность на риск
ICF vs. CSEIX — Ранг доходности на риск
ICF
CSEIX
Сравнение ICF c CSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | CSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ICF и CSEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и CSEIX
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности CSEIX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и CSEIX
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CSEIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и CSEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -72.58% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.83% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -33.25% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -42.75% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -6.73% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.79% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.04% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и CSEIX
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеют волатильность 4.51% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.48% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.49% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.96% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.85% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.93% | -0.35% |