Сравнение ICBMX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ICBMX и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBMX и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.55% соответственно.
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBMX и XLB
ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
ICBMX vs. XLB — Ранг доходности на риск
ICBMX
XLB
Сравнение ICBMX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBMX | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.92 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.42 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.34 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 4.67 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBMX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.92 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ICBMX и XLB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBMX и XLB
Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок ICBMX и XLB
Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBMX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -59.83% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -14.64% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -24.72% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.18% | -37.27% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -5.47% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -10.88% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.21% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBMX и XLB
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBMX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.95% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 12.56% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 20.94% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.92% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.61% | +1.68% |