PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, ICAP returned 18.21%/yr vs 22.02%/yr for AMZA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и AMZA

2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%2.50%

Correlation

The correlation between ICAP and AMZA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ICAP and AMZA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ICAP и AMZA

Секторы
ICAP
AMZA

Финансовые услуги

27.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Коммунальные услуги

10.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Недвижимость

8.3%

-

Энергетика

7.1%
99.8%

Технологии

6.9%

-

Промышленность

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

ICAP
27.7%
AMZA

-

Потребительский циклический сектор

ICAP
12.7%
AMZA

-

Коммунальные услуги

ICAP
10.7%
AMZA
0.2%

Потребительский защитный сектор

ICAP
9.6%
AMZA

-

Недвижимость

ICAP
8.3%
AMZA

-

Энергетика

ICAP
7.1%
AMZA
99.8%

Технологии

ICAP
6.9%
AMZA

-

Промышленность

ICAP
5.4%
AMZA

-

Коммуникационные услуги

ICAP
4.9%
AMZA

-

Сырьевые материалы

ICAP
4.0%
AMZA

-

Здравоохранение

ICAP
2.7%
AMZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

ICAP vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.00

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.48

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.45

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

3.65

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.00

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.02

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ICAP и AMZA

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-91.46%

+67.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.16%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-18.56%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-10.19%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-45.02%

+37.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.82%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и AMZA

Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 3.47%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.80%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

13.40%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

17.72%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

25.84%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

37.25%

-19.08%

Сравнение комиссий ICAP и AMZA

ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и AMZA

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности AMZA в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and AMZA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to ICAP (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs AMZA's -91.46%.

On 3-year performance, AMZA leads with 22.02% vs 18.21% for ICAP. On fees, ICAP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZA has performed better with a 22.02% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICAP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

ICAP has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 8.02% for AMZA.

They also come from different issuers: InfraCap and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 2.01% for AMZA.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор