Сравнение ICAP с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
ICAP и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 15.85%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и AMZA
ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
ICAP vs. AMZA — Ранг доходности на риск
ICAP
AMZA
Сравнение ICAP c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.11 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.29 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.15 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 0.26 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.11 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.04 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и AMZA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и AMZA
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и AMZA
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -91.46% | +67.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -17.90% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -14.86% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -45.52% | +37.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 9.91% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и AMZA
Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 5.09%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.43% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.80% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 23.42% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 25.98% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 37.46% | -19.14% |