PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с INFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. ICAP is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past 3 years, ICAP returned 18.21%/yr vs 5.55%/yr for INFR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.97%
1 год
7.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%8.82%1.14%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between ICAP and INFR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.50

The correlation between ICAP and INFR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICAP и INFR

Секторы
ICAP
INFR

Финансовые услуги

27.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Коммунальные услуги

10.7%
68.5%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Недвижимость

8.3%
4.1%

Энергетика

7.1%

-

Технологии

6.9%

-

Промышленность

5.4%
27.5%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

ICAP
27.7%
INFR

-

Потребительский циклический сектор

ICAP
12.7%
INFR

-

Коммунальные услуги

ICAP
10.7%
INFR
68.5%

Потребительский защитный сектор

ICAP
9.6%
INFR

-

Недвижимость

ICAP
8.3%
INFR
4.1%

Энергетика

ICAP
7.1%
INFR

-

Технологии

ICAP
6.9%
INFR

-

Промышленность

ICAP
5.4%
INFR
27.5%

Коммуникационные услуги

ICAP
4.9%
INFR

-

Сырьевые материалы

ICAP
4.0%
INFR

-

Здравоохранение

ICAP
2.7%
INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRWICAP с FFRHX
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUALINFR с ACWV

Доходность на риск

ICAP vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.93

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.36

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.28

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

3.97

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.93

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ICAP и INFR

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-19.28%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.43%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-18.55%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.70%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.93%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.04%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и INFR

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.00%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

3.79%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

9.00%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.26%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

14.26%

+3.91%

Сравнение комиссий ICAP и INFR

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и INFR

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and INFR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICAP has higher volatility (3.47%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, ICAP leads with 18.21% vs 5.55% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICAP has performed better with a 18.21% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 2.49% for INFR.

They also come from different issuers: InfraCap and ClearBridge. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 0.59% for INFR.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор