PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICAP с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с INFR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICAP (Infrastructure Capital Equity Income ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a Derivative Income fund actively managed by InfraCap, while INFR is a Infrastructure Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. ICAP is actively managed, while INFR is passively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICAP charges 2.47%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ICAP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
7.16%
С начала года
11.29%
1 год
21.24%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.62%

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income ETF
$891.77K$773.98K$971.48K

Сравнение доходности по годам ICAP и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
ICAP
Infrastructure Capital Equity Income ETF		11.29%15.77%14.83%8.82%-0.51%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between ICAP and INFR is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.49

The correlation between ICAP and INFR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICAP и INFR

Секторы
ICAP
INFR

Финансовые услуги

24.8%

-

Потребительский циклический сектор

19.4%

-

Технологии

11.3%

-

Коммунальные услуги

8.7%
68.5%

Промышленность

7.8%
27.5%

Энергетика

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Недвижимость

4.4%
4.1%

Здравоохранение

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

ICAP
24.8%
INFR

-

Потребительский циклический сектор

ICAP
19.4%
INFR

-

Технологии

ICAP
11.3%
INFR

-

Коммунальные услуги

ICAP
8.7%
INFR
68.5%

Промышленность

ICAP
7.8%
INFR
27.5%

Энергетика

ICAP
7.8%
INFR

-

Потребительский защитный сектор

ICAP
6.6%
INFR

-

Недвижимость

ICAP
4.4%
INFR
4.1%

Здравоохранение

ICAP
3.8%
INFR

-

Коммуникационные услуги

ICAP
3.0%
INFR

-

Сырьевые материалы

ICAP
2.6%
INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Equity Income ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с DGRWICAP с QQQICAP с FFRHX
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с BKGIINFR с ACWV

Доходность на риск

ICAP vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICAP c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICAPINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

—

—

ICAP vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICAP и INFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и INFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

—

—

Сравнение комиссий ICAP и INFR

ICAP берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и INFR

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
Infrastructure Capital Equity Income ETF		9.69%8.89%8.30%8.65%8.95%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and INFR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.47% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.69%, compared with 1.71% for INFR.

ICAP is categorized as Derivative Income, while INFR is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: InfraCap and ClearBridge. Their fees differ too: 2.47% for ICAP and 0.59% for INFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор