PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. ICAP is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, ICAP returned 17.73%/yr vs 29.77%/yr for VGT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%.

ICAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.54%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.96%
3 года*
17.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		6.42%15.77%14.83%8.82%-10.10%1.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%-1.01%

Correlation

The correlation between ICAP and VGT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2021 г.

0.54

The correlation between ICAP and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICAP и VGT

Секторы
ICAP
VGT

Финансовые услуги

20.7%
0.5%

Технологии

16.3%
98.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
0.1%

Энергетика

9.3%
0.3%

Коммунальные услуги

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

5.9%
0.4%

Сырьевые материалы

3.6%
0.0%

Здравоохранение

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.5%

Финансовые услуги

ICAP
20.7%
VGT
0.5%

Технологии

ICAP
16.3%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

ICAP
13.2%
VGT
0.1%

Энергетика

ICAP
9.3%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

ICAP
8.7%
VGT

-

Потребительский защитный сектор

ICAP
8.5%
VGT

-

Недвижимость

ICAP
7.2%
VGT

-

Промышленность

ICAP
5.9%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

ICAP
3.6%
VGT
0.0%

Здравоохранение

ICAP
3.5%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

ICAP
3.1%
VGT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с QQQICAP с DGRWICAP с FFRHX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ICAP vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICAPVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.91

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.44

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.64

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

8.02

-0.89

ICAP vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICAP и VGT

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-54.63%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-16.40%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-27.23%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-8.46%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.95%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.39%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и VGT

Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

11.37%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

18.52%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

22.73%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

25.55%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

24.76%

-6.59%

Сравнение комиссий ICAP и VGT

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и VGT

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.60%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and VGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.37%) compared to ICAP (5.04%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 29.77% vs 17.73% for ICAP. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 29.77% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.33% for VGT.

They also come from different issuers: InfraCap and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор