PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, ICAP returned 18.21%/yr vs 8.88%/yr for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%0.06%

Correlation

The correlation between ICAP and JEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between ICAP and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICAP и JEPI

Секторы
ICAP
JEPI

Финансовые услуги

27.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.7%

Коммунальные услуги

10.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
9.6%

Недвижимость

8.3%
3.5%

Энергетика

7.1%
3.5%

Технологии

6.9%
19.1%

Промышленность

5.4%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Здравоохранение

2.7%
14.1%

Финансовые услуги

ICAP
27.7%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

ICAP
12.7%
JEPI
11.7%

Коммунальные услуги

ICAP
10.7%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

ICAP
9.6%
JEPI
9.6%

Недвижимость

ICAP
8.3%
JEPI
3.5%

Энергетика

ICAP
7.1%
JEPI
3.5%

Технологии

ICAP
6.9%
JEPI
19.1%

Промышленность

ICAP
5.4%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

ICAP
4.9%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

ICAP
4.0%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

ICAP
2.7%
JEPI
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRWICAP с FFRHX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ICAP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.99

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.47

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.16

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

3.73

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.99

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ICAP и JEPI

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-13.71%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.68%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-13.26%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-4.83%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-2.12%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.07%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и JEPI

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.35%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

6.07%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

7.85%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

11.06%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

10.80%

+7.37%

Сравнение комиссий ICAP и JEPI

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и JEPI

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and JEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICAP has higher volatility (3.47%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, ICAP leads with 18.21% vs 8.88% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICAP has performed better with a 18.21% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 8.27% for JEPI.

They also come from different issuers: InfraCap and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 0.35% for JEPI.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор