PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICAP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICAP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICAP и SCHD


2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
-2.22%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


ICAP

1 день
0.57%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
16.40%
3 года*
13.31%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap Equity Income Fund ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий ICAP и SCHD

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

ICAP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICAPSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.88

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

3.55

+1.10

ICAP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICAPSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Корреляция

Корреляция между ICAP и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и SCHD

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
9.90%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ICAP и SCHD

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


ICAPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-33.37%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.74%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-3.43%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.34%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.75%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и SCHD

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICAPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.33%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.96%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.69%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.40%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.70%

+1.62%