Сравнение ICAP с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
ICAP и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и DGRW
ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
ICAP vs. DGRW — Ранг доходности на риск
ICAP
DGRW
Сравнение ICAP c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.75 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и DGRW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и DGRW
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и DGRW
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -32.04% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -11.30% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -5.69% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.04% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.51% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и DGRW
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.64% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.73% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.41% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.98% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.21% | +2.11% |