PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICAP с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICAP и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICAP и DGRW


2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
-2.22%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


ICAP

1 день
0.57%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
16.40%
3 года*
13.31%
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap Equity Income Fund ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий ICAP и DGRW

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

ICAP vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICAPDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.05

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.75

-0.10

ICAP vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICAPDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.48

Корреляция

Корреляция между ICAP и DGRW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и DGRW

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
9.90%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ICAP и DGRW

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


ICAPDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-32.04%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.30%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.69%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.04%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.51%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и DGRW

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICAPDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.64%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.73%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.41%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

13.98%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.21%

+2.11%