Сравнение IBUY с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
IBUY и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBUY и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBUY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | -15.97% | 15.26% | 20.14% | 38.01% | -55.71% | -22.99% | 123.79% | 28.47% | -1.93% | 50.27% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBUY показывает доходность -15.97%, а GAMR немного ниже – -16.53%.
IBUY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBUY и GAMR
IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
IBUY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
IBUY
GAMR
Сравнение IBUY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBUY | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.84 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.50 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.36 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBUY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.20 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBUY и GAMR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUY и GAMR
Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.13% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBUY и GAMR
Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBUY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -55.37% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -29.36% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.15% | -51.75% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -30.45% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.26% | -22.14% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 10.89% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUY и GAMR
Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 7.26%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBUY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.85% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 17.68% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 27.41% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 24.25% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 24.18% | +4.95% |