PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBUY с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с ARKK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. IBUY is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 10.98%/yr vs 15.00%/yr for ARKK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.98% против 15.00% соответственно.

IBUY

1 день
-1.62%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
-5.14%
С начала года
-4.22%
1 год
2.10%
3 года*
11.95%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
10.98%

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-4.22%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between IBUY and ARKK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.79

The correlation between IBUY and ARKK shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBUY и ARKK

Секторы
IBUY
ARKK

Потребительский циклический сектор

58.5%
14.1%

Технологии

12.3%
25.9%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.0%

Промышленность

6.9%
5.7%

Здравоохранение

5.5%
28.1%

Финансовые услуги

2.5%
16.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
58.5%
ARKK
14.1%

Технологии

IBUY
12.3%
ARKK
25.9%

Коммуникационные услуги

IBUY
11.5%
ARKK
10.0%

Промышленность

IBUY
6.9%
ARKK
5.7%

Здравоохранение

IBUY
5.5%
ARKK
28.1%

Финансовые услуги

IBUY
2.5%
ARKK
16.2%

Потребительский защитный сектор

IBUY
1.7%
ARKK

-

Недвижимость

IBUY
0.5%
ARKK

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

ARKK

-

Энергетика

IBUY

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с ISHP
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

IBUY vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBUYARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.20

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.04

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.09

+0.28

IBUY vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и ARKK

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-80.97%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-31.35%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-39.56%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.97%

-76.27%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-80.97%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-51.31%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-30.30%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

15.03%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и ARKK

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 6.44%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.23%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

27.18%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

36.36%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

46.49%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

40.42%

-11.28%

Сравнение комиссий IBUY и ARKK

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и ARKK

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.28%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and ARKK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to IBUY (6.44%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.00% vs 10.98% for IBUY. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.00% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

IBUY has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ARKK.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and ARK. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.75% for ARKK.

IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор