Сравнение IBUF с LJUL
IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IBUF returned 15.18% vs 5.82% for LJUL. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности IBUF и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBUF показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 3.04%.
IBUF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.32%
LJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.69K | $445.52K | $569.25K | |
| $33.03K | $48.91K | $40.40K |
Сравнение доходности по годам IBUF и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 9.36% | 13.54% | 2.73% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 3.04% | 5.91% | -0.86% |
Correlation
The correlation between IBUF and LJUL is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between IBUF and LJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUF vs. LJUL — Ранг доходности на риск
IBUF
LJUL
Сравнение IBUF c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBUF | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 11.15 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 56.57 | -32.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBUF и LJUL
Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUF | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -4.85% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -0.52% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.66% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.10% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUF и LJUL
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUF | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.56% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 1.16% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 1.57% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.20% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.20% | +2.47% |
Сравнение комиссий IBUF и LJUL
IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUF и LJUL
IBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.19% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBUF and LJUL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBUF has higher volatility (1.24%) compared to LJUL (0.56%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs LJUL's -4.85%.
On 1-year performance, IBUF leads with 15.18% vs 5.82% for LJUL. On fees, LJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBUF has performed better with a 15.18% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
LJUL has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for IBUF.
Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBUF и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор