PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с LJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с LJUL

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL).

IBUF и LJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и LJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 0.93%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LJUL

1 день
0.10%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.22%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и LJUL

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.93%5.91%3.27%

Корреляция

Корреляция между IBUF и LJUL составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IBUF и LJUL

IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LJUL в 0.79%.

IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с EBUFIBUF с AIOOIBUF с BAPRIBUF с BOUTIBUF с BUFPIBUF с BUFF
Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с BDECLJUL с EAPRLJUL с XBJALJUL с DMAXLJUL с UAUG

Доходность на риск

IBUF vs. LJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c LJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFLJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.25

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

4.43

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.86

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.17

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

21.76

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. LJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LJUL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и LJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFLJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.72

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IBUF и LJUL

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и LJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFLJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-3.21%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-1.08%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.13%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.26%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и LJUL

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFLJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.76%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

1.30%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

3.59%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

3.39%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

3.39%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и LJUL

IBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

TTM20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%