Сравнение IBTO с TAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).
IBTO и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и TAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и TAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.05% | 7.40% | 1.73% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.05%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и TAGG
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAGG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. TAGG — Ранг доходности на риск
IBTO
TAGG
Сравнение IBTO c TAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | TAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.15 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и TAGG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и TAGG
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TAGG в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.53% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и TAGG
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и TAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -17.26% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.63% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.06% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.44% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и TAGG
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.56% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.62% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.75% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.62% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.62% | +0.12% |