PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTO с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTO и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и TAGG


2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
-0.02%8.23%-0.87%1.71%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
0.05%7.40%1.73%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.05%.


IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAGG

1 день
0.21%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.11%
3 года*
3.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Сравнение комиссий IBTO и TAGG

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAGG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTO vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTOTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

3.15

+0.67

IBTO vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTOTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между IBTO и TAGG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и TAGG

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TAGG в 4.53%


TTM20252024202320222021
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
4.10%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
4.53%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и TAGG

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и TAGG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTOTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-17.26%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.63%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.15%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.06%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.44%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и TAGG

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTOTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.56%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.62%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

4.75%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

6.62%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

6.62%

+0.12%